گزارش مقایسه عملکرد صندوق اهرمی «پیشران» با سایر صندوقها – مهر ۱۴۰۴ بر اساس گزارش واحد مهندسی مالی و ریسک، بررسی عملکرد صندوق اهرمی «پیشران» در بازه زمانی ۵ خرداد تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد این صندوق، در میان صندوقهای اهرمی فعال بازار، کمریسکترین و در عین حال پربازدهترین ...
گزارش مقایسه عملکرد صندوق اهرمی «پیشران» با سایر صندوقها – مهر ۱۴۰۴
بر اساس گزارش واحد مهندسی مالی و ریسک، بررسی عملکرد صندوق اهرمی «پیشران» در بازه زمانی ۵ خرداد تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد این صندوق، در میان صندوقهای اهرمی فعال بازار، کمریسکترین و در عین حال پربازدهترین عملکرد را به ثبت رسانده است.
در جدول زیر خلاصهای از شاخصهای کلیدی صندوقهای اهرمی و جایگاه ممتاز «پیشران» آورده شده است:
| بتا | آلفا | بازده دوره | انحراف معیار (ریسک سالانهشده) | نسبت شارپ | نسبت ترینور | نام صندوق |
| 1.32 | +3.3٪ | +2.2٪ | 40.9٪ | −0.16 | −0.05 | پیشران |
| 2.22 | 0.2٪ | −1.7٪ | 47.8٪ | −0.30 | −0.06 | موج |
| 1.90 | 0.0٪ | −1.7٪ | 45.6٪ | −0.33 | −0.08 | بیدار |
| 2.09 | −3.0٪ | −4.8٪ | 47.9٪ | −0.48 | −0.11 | نارنج اهرم |
| 1.97 | −8.0٪ | −9.7٪ | 46.6٪ | −0.82 | −0.20 | توان |
| 1.99 | −5.5٪ | −7.3٪ | 46.9٪ | −0.66 | −0.16 | شتاب |
| 1.81 | −7.1٪ | −8.7٪ | 44.6٪ | −0.81 | −0.20 | اهرم |
| 1.98 | −14.5٪ | −16.2٪ | 46.8٪ | −1.26 | −0.30 | جهش |
| 2.11 | −16.7٪ | −18.5٪ | 47.1٪ | −1.42 | −0.32 | دوايكس |
🔹 بتای پایین ۱٫۳۲ در صندوق «پیشران» نشاندهندهی ریسک سیستماتیک کمتر و حساسیت پایینتر نسبت به نوسانات بازار است.
🔹 آلفای مثبت ۳٫۳٪ نیز حاکی از بازده مازاد نسبت به بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی است.
🔹 همچنین نسبتهای شارپ و ترینور این صندوق در مقایسه با سایر صندوقهای اهرمی عملکرد بهتری را نشان میدهد؛ به این معنا که بازده تعدیلشده با ریسک در پیشران مطلوبتر بوده است. در مجموع، ترکیب ریسک پایین و بازده مثبت در شرایط رکودی بازار، صندوق اهرمی «پیشران» را به انتخابی مطمئن برای سرمایهگذاران هوشمند با رویکرد کنترل ریسک تبدیل کرده است
برای دریافت مشاوره رایگان، اطلاعاتتان را ثبت کنید. همکاران ما در کمترین زمان با شما ارتباط میگیرند.
